Эпистолярное наследие Коста представляет собой большой ценный материал. До нас дошло более 80-ти писем поэта. Они писались тогда, когда силой обстоятельств их автор был оторван от своих друзей, родных и не мог лично общаться с ними. Поэт писал своим корреспондентам из разных мест: Петербурга, Ставрополя, где провел долгие годы, Карачая, где находился в пору первой ссылки (1891), Херсона и Очакова во время второй ссылки (1899), часть писем написана из больниц, госпиталей, в которых поэт находился на лечении.

Изучая биографию Коста, приходишь к выводу, что писатель по тем или иным причинам, не высказываясь до конца в своих художественных произведениях, самые сокровенные, затаенные мысли излагает в переписке с близкими людьми. В этом случае письмо становится особым источником, с помощью которого исследователь изучает отдельные моменты жизни поэта, его мировоззрение, обстоятельства его жизни. Большинство писем Коста не отличаются краткостью. Он сам признавался, что часто просиживал за письмами до 2-3 часов ночи. Пространность их объясняется во многом тем, что поэт восполнял ими отсутствие общения с близкими. Чрезвычайно эмоциональный, Коста щедро делился своими впечатлениями по самым разным событиям.